PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

FGRO.NEO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%11.53%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FGEP.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.21

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.23

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.39

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FGEP.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FGEP.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FGEP.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, примерно равная максимальной просадке FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-14.78%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.58%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.14%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.73%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.27%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FGEP.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеют волатильность 4.87% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.70%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.30%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

14.57%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

12.75%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

12.75%

-2.29%