PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FCIL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

FGRO.NEO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FCIL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 6.71%.

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FCIL.NEO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.60

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

5.05

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIL.NEO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.73

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.56

+0.72

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FCIL.NEO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FCIL.NEO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-20.28%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.17%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-20.28%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.88%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.53%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.37%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FCIL.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.18%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.57%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.03%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

12.80%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

13.65%

-3.19%