Сравнение FGRCX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FGRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRCX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRCX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRCX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C | -2.38% | 25.57% | 24.67% | 25.21% | -9.98% | 24.96% | 11.74% | 16.65% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRCX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
FGRCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 14.23%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRCX и TANDX
FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FGRCX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FGRCX
TANDX
Сравнение FGRCX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRCX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.82 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -1.08 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.69 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | -2.00 | +11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.82 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FGRCX и TANDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRCX и TANDX
Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRCX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C | 3.27% | 3.19% | 1.88% | 1.23% | 3.43% | 3.88% | 7.29% | 12.35% | 21.04% | 15.67% | 1.05% | 3.23% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRCX и TANDX
Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -95.17% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.14% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -95.17% | +71.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -95.10% | +88.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -18.93% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.50% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRCX и TANDX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.19% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.33% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 12.04% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 1,010.25% | -993.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 852.44% | -834.29% |