PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRCX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRCX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FGRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGRCX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRCX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		-2.38%25.57%24.67%25.21%-9.98%24.96%11.74%29.78%-12.52%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGRCX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FGRCX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
25.02%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
14.23%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FGRCX:
FGRCX с QQQFGRCX с FSCSXFGRCX с FTECFGRCX с FLCPXFGRCX с FNILXFGRCX с FNSTXFGRCX с FSELX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FGRCX и FZILX

FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FGRCX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRCX
Ранг доходности на риск FGRCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRCX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRCXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.74

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.44

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.45

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRCX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRCX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRCXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGRCX и FZILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRCX и FZILX

Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		3.27%3.19%1.88%1.23%3.43%3.88%7.29%12.35%21.04%15.67%1.05%3.23%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRCX и FZILX

Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRCXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-34.37%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.24%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-29.87%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-8.57%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.80%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.90%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRCX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) составляет 5.54%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRCXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.90%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.25%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.44%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.33%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.30%

+0.85%