Сравнение FGQD.L с WINC.AS
FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - FGQD.L is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. FGQD.L is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, FGQD.L returned 27.01% vs 25.75% for WINC.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGQD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности FGQD.L и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGQD.L торгуется в GBp, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGQD.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 9.28%.
FGQD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
WINC.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGQD.L и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 10.28% | 11.78% | 6.32% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.28% | 13.28% | 9.17% |
Correlation
The correlation between FGQD.L and WINC.AS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between FGQD.L and WINC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGQD.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
FGQD.L
WINC.AS
Сравнение FGQD.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGQD.L | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 5.28 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 18.66 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGQD.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.43 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FGQD.L и WINC.AS
Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGQD.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.43% | -16.90% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.86% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.44% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQD.L и WINC.AS
Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 1.88%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGQD.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 3.05% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.17% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 10.57% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 13.23% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.23% | +1.38% |
Сравнение комиссий FGQD.L и WINC.AS
FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQD.L и WINC.AS
Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.81% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGQD.L and WINC.AS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FGQD.L.
FGQD.L is categorized as Global Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FGQD.L and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для FGQD.L и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор