Сравнение FGQD.L с QUID.L
FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FGQD.L is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FGQD.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, FGQD.L returned 11.48%/yr vs 3.26%/yr for QUID.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FGQD.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности FGQD.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGQD.L торгуется в GBp, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGQD.L показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.08%.
FGQD.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам FGQD.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 11.03% | 12.15% | 13.21% | 11.51% | -0.25% | 23.78% | 6.42% | 23.83% | -2.25% | -14.04% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FGQD.L and QUID.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGQD.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
FGQD.L
QUID.L
Сравнение FGQD.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGQD.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.71 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 9.44 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 75.59 | -61.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGQD.L и QUID.L
Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGQD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.43% | -2.47% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -0.45% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -0.45% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -2.47% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.02% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.21% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.06% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQD.L и QUID.L
Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGQD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.17% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 0.64% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 0.73% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 0.74% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 0.62% | +14.79% |
Сравнение комиссий FGQD.L и QUID.L
FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQD.L и QUID.L
Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.80% | 1.86% | 2.31% | 2.78% | 2.70% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FGQD.L and QUID.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FGQD.L.
FGQD.L is categorized as Global Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for FGQD.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для FGQD.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор