PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGPMX с CEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGPMX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		-2.15%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGPMX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 4.19%.

FGPMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-26.96%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
21.03%
1 год
105.78%
3 года*
47.68%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FEURXFGPMX с FXAIXFGPMX с FSENXFGPMX с OPGSX
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий FGPMX и CEF

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

FGPMX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGPMXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.83

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.12

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.61

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.94

9.68

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGPMX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGPMXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.83

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между FGPMX и CEF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и CEF

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.89%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и CEF

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FGPMXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-62.29%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-26.77%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-26.77%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-19.41%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-27.38%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

7.23%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и CEF

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGPMXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

14.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.38%

35.36%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.41%

37.38%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

23.78%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

21.58%

+10.49%