PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOMX с FIFGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FGOMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGOMX returned 9.22%/yr vs 11.70%/yr for FIFGX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FGOMX charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 33.73%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 45.44%.

FGOMX

1 день
1.57%
1 месяц
11.58%
С начала года
33.73%
6 месяцев
37.15%
1 год
64.79%
3 года*
27.19%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOMX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		33.73%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-0.20%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between FGOMX and FIFGX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.28

The correlation between FGOMX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с FSAMXFGOMX с VFINXFGOMX с VXUS
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

FGOMX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
2.56

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.42
3.22

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

7.35

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

15.66

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа FIFGX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34

2.56

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.04

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и FIFGX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOMXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-92.38%

+52.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-7.52%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-90.27%

+73.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-92.38%

+54.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.73%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-13.91%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и FIFGX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеют волатильность 7.45% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOMXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.22%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

18.34%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

21.78%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

408.18%

-390.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

334.62%

-315.31%

Сравнение комиссий FGOMX и FIFGX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и FIFGX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FIFGX в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		1.62%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FGOMX and FIFGX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGOMX has higher volatility (7.45%) compared to FIFGX (7.22%). In terms of maximum drawdown, FGOMX dropped -40.14% vs FIFGX's -92.38%.

FGOMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOMX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор