PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPY
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий FGOMX и EAEMX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.68

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

10.25

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между FGOMX и EAEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и EAEMX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и EAEMX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-62.70%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.90%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-25.43%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.20%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-13.58%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.59%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и EAEMX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.94%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

8.80%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.17%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.42%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

13.38%

+5.78%