PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPY
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий FGOMX и DEMIX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

3.23

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.37

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.84

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

19.15

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.23

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между FGOMX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и DEMIX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и DEMIX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-63.15%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-20.32%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-43.95%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-18.94%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-18.54%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.14%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и DEMIX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) составляет 8.85%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

19.21%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

28.39%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

33.29%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.11%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

21.94%

-2.78%