PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLR.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FGLR.DE returned 11.73%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLR.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

FGLR.DE

1 день
0.13%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		9.94%5.43%24.62%20.29%-14.52%32.48%7.04%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between FGLR.DE and SPP2.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between FGLR.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с EFVFGLR.DE с ACWL.LFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEUR.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

FGLR.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.06

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.68

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

16.60

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLR.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-21.23%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-5.87%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-21.23%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.23%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.51%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.51%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 2.51%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLR.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.26%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.55%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.69%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.56%

-0.17%

Сравнение комиссий FGLR.DE и SPP2.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и SPP2.DE

Ни FGLR.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FGLR.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGLR.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGLR.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор