Сравнение FGLR.DE с MWOL.DE
FGLR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - FGLR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGLR.DE returned 11.73%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FGLR.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности FGLR.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGLR.DE показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
FGLR.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLR.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | 9.94% | 5.43% | 24.62% | 20.29% | -14.52% | 32.48% | 11.79% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 10.05% |
Correlation
The correlation between FGLR.DE and MWOL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between FGLR.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLR.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
FGLR.DE
MWOL.DE
Сравнение FGLR.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLR.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.67 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 14.63 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLR.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FGLR.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLR.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -33.56% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.58% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -21.64% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -21.64% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.37% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -4.89% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLR.DE и MWOL.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеют волатильность 2.51% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLR.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.71% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 11.12% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.20% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.46% | -2.07% |
Сравнение комиссий FGLR.DE и MWOL.DE
FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLR.DE и MWOL.DE
FGLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FGLR.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FGLR.DE.
FGLR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for FGLR.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для FGLR.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор