PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и PEAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Сравнение комиссий FGKPX и PEAFX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.13

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.97

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.72

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между FGKPX и PEAFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и PEAFX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности PEAFX в 2.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и PEAFX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-47.18%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.14%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-28.57%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.13%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-10.29%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.10%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и PEAFX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.86%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

11.22%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

15.52%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

14.90%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

17.24%

-4.77%