PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с FEDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и FEDTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 5.98%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с FEMKXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDX

Сравнение комиссий FGKPX и FEDTX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.59

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.22

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.62

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

13.98

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между FGKPX и FEDTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и FEDTX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FEDTX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и FEDTX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-43.70%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.94%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-27.91%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-7.89%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.26%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.58%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и FEDTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.74%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.87%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

14.41%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

13.98%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

15.65%

-3.18%