PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKPX с FEDTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) and FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGKPX returned 6.34%/yr vs 7.39%/yr for FEDTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGKPX charges 0.23%/yr vs 1.76%/yr for FEDTX.

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 16.89%.

FGKPX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.00%
1 год
15.95%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

FEDTX

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.51%
С начала года
16.89%
6 месяцев
17.57%
1 год
31.87%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKPX и FEDTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		13.10%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		16.89%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%10.72%

Correlation

The correlation between FGKPX and FEDTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between FGKPX and FEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с PEAFXFEDTX с PZIEXFEDTX с SCHDFEDTX с JEMWXFEDTX с VEIEXFEDTX с DEMAX

Доходность на риск

FGKPX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGKPXFEDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.27

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.98

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.34

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

12.29

-4.84

FGKPX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и FEDTX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и FEDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKPXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-43.70%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.62%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-17.51%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-27.91%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.21%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-9.14%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.61%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и FEDTX

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) имеют волатильность 6.57% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKPXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.09%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.30%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

14.31%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

15.75%

-3.12%

Сравнение комиссий FGKPX и FEDTX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и FEDTX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FEDTX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		3.68%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		6.85%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGKPX and FEDTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDTX has higher volatility (6.66%) compared to FGKPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, FGKPX dropped -32.05% vs FEDTX's -43.70%.

FEDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKPX и FEDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор