PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с EMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и EMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 6.77%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий FGKPX и EMF

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.43

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.92

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.80

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

11.49

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.43

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между FGKPX и EMF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и EMF

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности EMF в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и EMF

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-76.97%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-19.48%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-45.87%

+25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-13.45%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-29.12%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.74%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и EMF

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

11.00%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

17.42%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

22.24%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

19.88%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

20.30%

-7.83%