Сравнение FGJEX с FZROX
FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past year, FGJEX returned 23.50% vs 29.16% for FZROX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGJEX charges 0.46%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FGJEX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGJEX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 12.01%.
FGJEX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGJEX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 7.66% | 24.15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 12.01% | 24.89% |
Correlation
The correlation between FGJEX and FZROX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between FGJEX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGJEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FGJEX
FZROX
Сравнение FGJEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGJEX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.39 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 15.66 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGJEX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.73 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок FGJEX и FZROX
Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGJEX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -34.96% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.89% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.51% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGJEX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) составляет 2.38%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FGJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGJEX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.99% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.22% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.22% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 17.44% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 20.13% | -9.29% |
Сравнение комиссий FGJEX и FZROX
FGJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGJEX и FZROX
Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FZROX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.18% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FGJEX and FZROX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (2.99%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FGJEX dropped -8.32% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGJEX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор