Сравнение FGIYX с TMLPX
FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FGIYX returned 9.27%/yr vs 9.31%/yr for TMLPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIYX charges 0.97%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.
Доходность
Сравнение доходности FGIYX и TMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIYX показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у TMLPX с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIYX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции TMLPX немного впереди с 9.31%.
FGIYX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.27%
TMLPX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 23.87%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам FGIYX и TMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 13.78% | 18.08% | 10.91% | 8.90% | -6.10% | 14.85% | -2.55% | 36.57% | -7.70% | 19.64% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 25.85% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
Correlation
The correlation between FGIYX and TMLPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between FGIYX and TMLPX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIYX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск
FGIYX
TMLPX
Сравнение FGIYX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIYX | TMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.11 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.50 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIYX и TMLPX
Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и TMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIYX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -67.18% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -7.12% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -16.60% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -16.60% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -55.61% | +17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.85% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -22.41% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.78% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIYX и TMLPX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 3.35%, в то время как у Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIYX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.42% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 11.37% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 14.38% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 17.28% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 21.78% | -6.50% |
Сравнение комиссий FGIYX и TMLPX
FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIYX и TMLPX
Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности TMLPX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 14.61% | 10.28% | 7.74% | 2.51% | 6.41% | 7.48% | 1.62% | 12.32% | 6.62% | 6.10% | 8.64% | 3.31% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.79% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
FGIYX and TMLPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMLPX has higher volatility (5.42%) compared to FGIYX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs TMLPX's -67.18%.
TMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIYX и TMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор