PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIYX с NHMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIYX с NHMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) are both mutual funds - FGIYX is a Energy Equities fund managed by Nuveen, while NHMAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, FGIYX returned 9.67%/yr vs 3.30%/yr for NHMAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FGIYX charges 0.97%/yr vs 2.00%/yr for NHMAX.

Доходность

Сравнение доходности FGIYX и NHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIYX показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у NHMAX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FGIYX превзошли акции NHMAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 3.30% соответственно.

FGIYX

1 день
0.47%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.23%
1 год
17.52%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.67%

NHMAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.44%
С начала года
3.31%
6 месяцев
3.85%
1 год
9.15%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.74%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIYX и NHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		12.38%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		3.31%2.51%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%

Correlation

The correlation between FGIYX and NHMAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.07

The correlation between FGIYX and NHMAX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NFLYFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIX
Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с HIMYXNHMAX с EWHYXNHMAX с RFMNHMAX с AMHIXNHMAX с NHMRXNHMAX с BATEXNHMAX с NMZ

Доходность на риск

FGIYX vs. NHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIYX c NHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGIYXNHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.19

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.49

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

7.39

+2.31

FGIYX vs. NHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIYX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIYX и NHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIYX и NHMAX

Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки NHMAX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и NHMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIYXNHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-45.60%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-3.58%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-10.29%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.65%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-22.22%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.07%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.48%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIYX и NHMAX

Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIYXNHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.12%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

3.04%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

4.40%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

6.83%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

6.69%

+8.60%

Сравнение комиссий FGIYX и NHMAX

FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NHMAX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIYX и NHMAX

Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности NHMAX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		14.79%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.41%5.84%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%

Часто задаваемые вопросы

FGIYX and NHMAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIYX has higher volatility (3.40%) compared to NHMAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs NHMAX's -45.60%.

NHMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIYX и NHMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор