Сравнение FGIYX с MAGRX
FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) and MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FGIYX returned 9.27%/yr vs 8.94%/yr for MAGRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIYX charges 0.97%/yr vs 0.87%/yr for MAGRX.
Доходность
Сравнение доходности FGIYX и MAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIYX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у MAGRX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIYX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции MAGRX немного отстают с 8.94%.
FGIYX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.27%
MAGRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам FGIYX и MAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 13.78% | 18.08% | 10.91% | 8.90% | -6.10% | 14.85% | -2.55% | 36.57% | -7.70% | 19.64% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 10.71% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
Correlation
The correlation between FGIYX and MAGRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FGIYX and MAGRX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIYX vs. MAGRX — Ранг доходности на риск
FGIYX
MAGRX
Сравнение FGIYX c MAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIYX | MAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.35 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 6.97 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIYX и MAGRX
Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что меньше максимальной просадки MAGRX в -65.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и MAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIYX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -65.68% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -12.29% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -19.46% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.30% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -50.11% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.27% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -15.91% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.14% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIYX и MAGRX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) составляет 3.35%, в то время как у BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIYX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.60% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 13.70% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 17.28% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 20.96% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 22.43% | -7.15% |
Сравнение комиссий FGIYX и MAGRX
FGIYX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGRX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIYX и MAGRX
Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности MAGRX в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 14.61% | 10.28% | 7.74% | 2.51% | 6.41% | 7.48% | 1.62% | 12.32% | 6.62% | 6.10% | 8.64% | 3.31% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.62% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
Часто задаваемые вопросы
FGIYX and MAGRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGRX has higher volatility (4.60%) compared to FGIYX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FGIYX dropped -49.18% vs MAGRX's -65.68%.
FGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIYX и MAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор