PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с OLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с OLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и OLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и OLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		-0.79%15.40%26.56%11.05%-0.35%23.30%10.24%27.12%-15.41%17.45%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у OLVAX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGINX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции OLVAX немного впереди с 12.63%.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

OLVAX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.62%
1 год
15.22%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX
Часто сравнивают с OLVAX:
OLVAX с OLGAXOLVAX с VHIAXOLVAX с FADMXOLVAX с TOWFXOLVAX с PSECXOLVAX с VIVIXOLVAX с SEEGX

Сравнение комиссий FGINX и OLVAX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OLVAX в 0.93%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

FGINX vs. OLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OLVAX
Ранг доходности на риск OLVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLVAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLVAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLVAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c OLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXOLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.91

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.34

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.38

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

5.05

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. OLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа OLVAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и OLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXOLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.91

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между FGINX и OLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и OLVAX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности OLVAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		7.61%7.60%19.97%5.09%5.43%7.79%0.81%1.11%8.65%8.87%5.56%14.94%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и OLVAX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки OLVAX в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и OLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXOLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-60.15%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.41%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-18.49%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-43.20%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.55%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-9.86%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.13%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и OLVAX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXOLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.65%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.76%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.54%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.44%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.39%

-3.35%