Сравнение FGINX с DVMHX
FGINX (Delaware Growth and Income Fund) and DVMHX (Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FGINX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while DVMHX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FGINX returned 13.68%/yr vs 2.26%/yr for DVMHX. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FGINX charges 1.02%/yr vs 0.88%/yr for DVMHX.
Доходность
Сравнение доходности FGINX и DVMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGINX показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у DVMHX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции DVMHX по среднегодовой доходности: 13.68% против 2.26% соответственно.
FGINX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 25.48%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 13.68%
- Всё время*
- 9.88%
DVMHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.26%
- Всё время*
- 4.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGINX и DVMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 25.48% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 1.07% | 4.22% | 5.10% | 5.24% | -10.69% | 3.07% | 3.95% | 8.74% | 0.79% | 5.97% |
Correlation
The correlation between FGINX and DVMHX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | -0.07 |
The correlation between FGINX and DVMHX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGINX vs. DVMHX — Ранг доходности на риск
FGINX
DVMHX
Сравнение FGINX c DVMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGINX | DVMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.46 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 2.09 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.46 | 7.39 | +18.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGINX и DVMHX
Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки DVMHX в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и DVMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGINX | DVMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -15.73% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -3.55% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -7.12% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -15.49% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -15.56% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -1.96% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGINX и DVMHX
Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGINX | DVMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.18% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 2.92% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 3.70% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 5.05% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 4.70% | +12.28% |
Сравнение комиссий FGINX и DVMHX
FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DVMHX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGINX и DVMHX
Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности DVMHX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 3.51% | 4.95% | 4.17% | 3.12% | 2.98% | 2.40% | 2.99% | 3.70% | 3.21% | 3.34% | 3.29% | 3.47% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 8.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
FGINX and DVMHX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (2.70%) compared to DVMHX (1.18%). In terms of maximum drawdown, FGINX dropped -54.80% vs DVMHX's -15.73%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGINX и DVMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор