PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE).

FGEQ.DE и XDEQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		-0.10%2.87%23.81%21.83%-14.80%34.41%4.47%34.18%-3.32%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью -0.10%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.79%
1 год
8.61%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с PIOTX

Сравнение комиссий FGEQ.DE и XDEQ.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEXDEQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.57

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.85

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.20

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.95

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.57

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и XDEQ.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и XDEQ.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и XDEQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-32.16%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.36%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.59%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.83%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.60%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.72%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и XDEQ.DE

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) имеют волатильность 3.82% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.91%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.70%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.05%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.14%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.86%

-1.04%