PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с MVEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).

FGEQ.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и MVEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%16.17%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.71%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.71%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

MVEW.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с QTOP

Сравнение комиссий FGEQ.DE и MVEW.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MVEW.DE в 0.30%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.25

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.26

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.14

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

-0.26

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.25

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и MVEW.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и MVEW.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и MVEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-13.19%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.22%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-13.19%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.18%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.75%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.08%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и MVEW.DE

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.76%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

5.48%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.34%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

10.28%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

10.89%

+3.93%