Сравнение FGEQ.DE с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
FGEQ.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGEQ.DE и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.57% | 7.21% | 17.89% | 14.06% | -6.11% | 32.67% | -0.32% | 8.73% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | -3.55% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.
FGEQ.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGEQ.DE и JPGL.DE
FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
FGEQ.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
FGEQ.DE
JPGL.DE
Сравнение FGEQ.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGEQ.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.00 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 10.98 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGEQ.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGEQ.DE и JPGL.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGEQ.DE и JPGL.DE
Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.82% | 1.90% | 2.24% | 2.77% | 2.81% | 2.13% | 2.29% | 2.11% | 2.41% | 1.51% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGEQ.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGEQ.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -35.55% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.47% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -17.34% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.18% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.90% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.45% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGEQ.DE и JPGL.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGEQ.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.59% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 6.21% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.99% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 11.92% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.14% | -0.32% |