PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XMW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

FGEP.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XMW.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XMW.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XMW.TO в 0.48%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.12

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.22

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.06

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

0.20

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.12

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.94

+0.37

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XMW.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XMW.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XMW.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-21.42%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.10%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.55%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.75%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.49%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XMW.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.27%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

5.83%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.07%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

8.75%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.08%

+1.67%