PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XIN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).

FGEP.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XIN.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.77%20.30%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XIN.TO с доходностью 3.77%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.35%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.86%
3 года*
16.03%
5 лет*
14.77%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Сравнение комиссий FGEP.TO и XIN.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XIN.TO в 0.52%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.18

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.70

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.72

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.23

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XIN.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.38

+0.93

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XIN.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XIN.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.80%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XIN.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-58.14%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.57%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.75%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-12.43%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.75%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XIN.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.11%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.16%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.93%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.61%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.47%

-3.72%