PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XFH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO).

FGEP.TO и XFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XFH.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		3.63%21.68%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XFH.TO с доходностью 3.63%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFH.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.60%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.61%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XFH.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XFH.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXFH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.90

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.94

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

8.22

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFH.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.48

+0.87

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XFH.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XFH.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.08%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XFH.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XFH.TO в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XFH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-33.85%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.27%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.89%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.66%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.66%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XFH.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.92%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.18%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.32%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.92%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.18%

-3.43%