PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FGEP.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и FGRO.NEO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.90

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.72

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.02

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и FGRO.NEO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и FGRO.NEO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-15.23%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.71%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.91%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.58%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.38%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и FGRO.NEO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеют волатильность 4.70% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.87%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.78%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

11.82%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

10.49%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

10.46%

+2.29%