PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDMX с FGJMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDMX с FGJMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and FGJMX (Fidelity Advisor Communication Services Class I) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGDMX returned 13.52%/yr vs 13.95%/yr for FGJMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for FGJMX.

Доходность

Сравнение доходности FGDMX и FGJMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDMX показывает доходность 8.74%, а FGJMX немного выше – 8.85%.

FGDMX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.99%
1 год
36.87%
3 года*
33.63%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FGJMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.85%
6 месяцев
10.12%
1 год
37.20%
3 года*
34.20%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDMX и FGJMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		8.74%36.36%35.46%56.40%-38.47%15.63%35.07%32.77%-7.41%
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		8.85%37.24%35.98%56.89%-38.29%15.96%35.51%33.18%-7.40%

Correlation

The correlation between FGDMX and FGJMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

1.00

The correlation between FGDMX and FGJMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class A

Fidelity Advisor Communication Services Class I

Часто сравнивают с FGDMX:
FGDMX с FATIXFGDMX с FXAIXFGDMX с FSSMXFGDMX с FELAXFGDMX с MOGLXFGDMX с RYMIXFGDMX с FWRLX
Часто сравнивают с FGJMX:
FGJMX с PRMTXFGJMX с GABTXFGJMX с MOGLXFGJMX с FGHMXFGJMX с FGKMXFGJMX с FWRLXFGJMX с FBMPX

Доходность на риск

FGDMX vs. FGJMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDMX
Ранг доходности на риск FGDMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGJMX
Ранг доходности на риск FGJMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDMX c FGJMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDMXFGJMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.07

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.83

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.33

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

8.80

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDMX vs. FGJMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJMX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDMX и FGJMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDMXFGJMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FGDMX и FGJMX

Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, примерно равная максимальной просадке FGJMX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и FGJMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDMXFGJMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-47.41%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-16.91%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.23%

-23.20%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.60%

-47.41%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.04%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.74%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.47%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDMX и FGJMX

Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Communication Services Class I (FGJMX) имеют волатильность 4.85% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDMXFGJMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.26%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

23.95%

-0.01%

Сравнение комиссий FGDMX и FGJMX

FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FGJMX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDMX и FGJMX

Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что сопоставимо с доходностью FGJMX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		12.26%7.66%6.90%0.00%0.00%5.73%3.76%35.47%8.84%
FGJMX
Fidelity Advisor Communication Services Class I		12.36%8.34%7.12%0.00%0.00%5.92%3.74%35.50%8.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FGDMX and FGJMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGJMX has higher volatility (4.85%) compared to FGDMX (4.85%). In terms of maximum drawdown, FGDMX dropped -47.60% vs FGJMX's -47.41%.

FGJMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDMX и FGJMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор