PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDL с SGGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).

FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDL и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDL и SGGDX

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 8.91%.

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с VOO

Сравнение комиссий FGDL и SGGDX

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

FGDL vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLSGGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.37

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

12.33

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.30

+1.25

Корреляция

Корреляция между FGDL и SGGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и SGGDX

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM202520242023202220212020
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FGDL и SGGDX

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SGGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDLSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-70.69%

+51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-26.67%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-17.97%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-29.49%

+26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

7.30%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и SGGDX

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 10.10%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDLSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

15.60%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

33.01%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

38.96%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

28.23%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

27.20%

-8.23%