PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с FEGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) are both Precious Metals funds. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 38.13%/yr for FEGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for FEGIX.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 4.10%.

FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGIX

1 день
1.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.86%
1 год
58.98%
3 года*
38.13%
5 лет*
20.06%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и FEGIX

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		4.10%128.89%10.57%7.24%8.02%

Correlation

The correlation between FGDL and FEGIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between FGDL and FEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FBGRXFEGIX с FEAMXFEGIX с JNGTX

Доходность на риск

FGDL vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLFEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.54

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.90

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

5.75

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.34

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FGDL и FEGIX

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-70.38%

+51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-26.66%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-26.66%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-21.63%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-28.74%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

10.21%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и FEGIX

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.61%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

11.68%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

32.27%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

38.44%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

28.77%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

27.19%

-8.16%

Сравнение комиссий FGDL и FEGIX

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и FEGIX

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.15%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and FEGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGIX has higher volatility (11.68%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs FEGIX's -70.38%.

FEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и FEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор