PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с ACN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 3 years, FGDL returned 29.18%/yr vs -16.94%/yr for ACN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%.

FGDL

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-2.54%
1 год
22.12%
3 года*
29.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и ACN

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		-2.81%64.15%27.31%12.92%0.72%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-3.87%

Correlation

The correlation between FGDL and ACN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.05

The correlation between FGDL and ACN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Accenture plc

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

FGDL vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDLACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-1.26

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-1.93

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.94

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-1.72

+4.51

FGDL vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDL и ACN

Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-59.20%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-47.89%

+23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-58.67%

+33.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-55.91%

+33.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-12.89%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

26.93%

-18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и ACN

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.01%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

12.95%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

29.81%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

36.02%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

28.60%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

26.87%

-7.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и ACN

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and ACN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to FGDL (8.01%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs ACN's -59.20%.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор