PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGDDX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDDX с QUERX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности FGDDX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGDDX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.37%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
6.38%
С начала года
8.13%
1 год
9.19%
3 года*
11.31%
5 лет*
6.35%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDDX и QUERX

2026 (YTD)
FGDDX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		13.37%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		4.62%

Correlation

The correlation between FGDDX and QUERX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с FGDDX:
FGDDX с VITPXFGDDX с FDTOXFGDDX с VPMAXFGDDX с FBGRXFGDDX с FSKAXFGDDX с FNILXFGDDX с FULVX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX

Доходность на риск

FGDDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDDXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.40

—

FGDDX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDDX и QUERX

Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и QUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-30.81%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.89%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGDDX и QUERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

8.16%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

13.03%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.19%

+2.59%

Сравнение комиссий FGDDX и QUERX

FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDDX и QUERX

Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QUERX в 21.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDDX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.14%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

FGDDX and QUERX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDDX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор