Сравнение FGDDX с DESGX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.64%/yr for DESGX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и DESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DESGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам FGDDX и DESGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 14.81% |
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 15.97% |
Correlation
The correlation between FGDDX and DESGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. DESGX — Ранг доходности на риск
FGDDX
DESGX
Сравнение FGDDX c DESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDDX | DESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.42 | 0.53 | +4.89 |
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и DESGX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и DESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | DESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -58.26% | +52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.88% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -8.11% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и DESGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | DESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 12.75% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.18% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.23% | -1.79% |
Сравнение комиссий FGDDX и DESGX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и DESGX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DESGX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.07% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FGDDX and DESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и DESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор