Сравнение FGDDX с BKTSX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. FGDDX is actively managed, while BKTSX is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и BKTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKTSX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам FGDDX и BKTSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 16.36% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 13.51% |
Correlation
The correlation between FGDDX and BKTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
FGDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKTSX
Сравнение FGDDX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDDX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и BKTSX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и BKTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -34.97% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -4.51% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и BKTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 12.74% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.46% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.45% | +0.05% |
Сравнение комиссий FGDDX и BKTSX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и BKTSX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BKTSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.05% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FGDDX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и BKTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор