Сравнение FGBYX с DFSHX
FGBYX (Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C) and DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBYX charges 1.70%/yr vs 0.16%/yr for DFSHX.
Доходность
Сравнение доходности FGBYX и DFSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGBYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам FGBYX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBYX Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C | 0.00% | 6.94% | 7.36% | 5.92% | -20.47% | -1.50% | 7.23% | 13.34% | -3.63% | 7.71% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1.52% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Correlation
The correlation between FGBYX and DFSHX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between FGBYX and DFSHX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBYX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
FGBYX
DFSHX
Сравнение FGBYX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C (FGBYX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBYX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок FGBYX и DFSHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBYX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBYX и DFSHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBYX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.65% | — |
Сравнение комиссий FGBYX и DFSHX
FGBYX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBYX и DFSHX
Дивидендная доходность FGBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFSHX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.19% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
FGBYX Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C | 1.39% | 2.35% | 2.71% | 2.71% | 5.37% | 1.53% | 2.76% | 2.71% | 1.47% | 1.00% | 2.13% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
FGBYX and DFSHX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGBYX и DFSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор