Сравнение FGBPX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FGBPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBPX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBPX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBPX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I | -0.23% | 7.16% | 0.89% | 6.08% | -14.07% | -1.15% | 9.99% | 9.63% | -0.39% | 3.85% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBPX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FGBPX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.56% соответственно.
FGBPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.16%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBPX и VUBFX
FGBPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FGBPX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FGBPX
VUBFX
Сравнение FGBPX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBPX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 5.18 | -4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 10.17 | -8.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.60 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 14.46 | -12.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 65.22 | -60.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 5.18 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 3.34 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 3.07 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.06 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между FGBPX и VUBFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBPX и VUBFX
Дивидендная доходность FGBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBPX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I | 3.53% | 3.83% | 3.29% | 3.19% | 1.92% | 1.32% | 4.76% | 2.71% | 2.82% | 2.12% | 2.67% | 2.61% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGBPX и VUBFX
Максимальная просадка FGBPX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBPX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -1.86% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.30% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -1.86% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -1.86% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.10% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.17% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.07% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBPX и VUBFX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FGBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.34% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.55% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 0.84% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 0.98% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.84% | +4.14% |