Сравнение FGBCX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FGBCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FGBCX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBCX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBCX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C | -0.40% | 6.08% | 0.04% | 5.09% | -14.63% | -1.98% | 8.73% | 8.49% | -1.43% | 2.68% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGBCX показывает доходность -0.40%, а VTBNX немного выше – -0.39%. За последние 10 лет акции FGBCX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.58% соответственно.
FGBCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 1.18%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBCX и VTBNX
FGBCX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FGBCX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FGBCX
VTBNX
Сравнение FGBCX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBCX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.63 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBCX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FGBCX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBCX и VTBNX
Дивидендная доходность FGBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBCX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C | 2.60% | 2.82% | 2.44% | 2.27% | 1.10% | 0.47% | 3.73% | 1.69% | 1.76% | 0.99% | 1.54% | 1.64% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGBCX и VTBNX
Максимальная просадка FGBCX за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBCX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBCX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -18.71% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.67% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.05% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.98% | -18.71% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -2.91% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.91% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBCX и VTBNX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.48% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBCX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.54% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.31% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.92% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.91% | +0.03% |