PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGADX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGADX с UNWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).

FGADX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FGADX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGADX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		5.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, FGADX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции FGADX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 18.40% против 1.70% соответственно.

FGADX

1 день
8.13%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.78%
6 месяцев
29.37%
1 год
122.00%
3 года*
51.44%
5 лет*
24.76%
10 лет*
18.40%

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FSAGXFGADX с FKINXFGADX с FEURXFGADX с FGPMXFGADX с FSELXFGADX с OPGSXFGADX с QQQ
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX

Сравнение комиссий FGADX и UNWPX

FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UNWPX в 1.53%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Доходность на риск

FGADX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGADX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGADXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.25

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.64

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

0.26

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.72

1.77

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGADX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGADXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.25

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между FGADX и UNWPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGADX и UNWPX

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.28%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок FGADX и UNWPX

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и UNWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGADXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.57%

-83.78%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-53.72%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-64.16%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.27%

-69.19%

+19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-66.94%

+45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.81%

-49.57%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

7.92%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGADX и UNWPX

Текущая волатильность для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) составляет 18.27%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что FGADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGADXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

47.77%

-29.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

57.55%

-22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

54.52%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

34.32%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

32.29%

+0.54%