Сравнение FGADX с MIDSX
FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) and MIDSX (Midas Fund) are both mutual funds - FGADX is a Gold fund actively managed by Franklin Templeton, while MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas. Over the past 10 years, FGADX returned 13.80%/yr vs 9.27%/yr for MIDSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGADX charges 0.62%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.
Доходность
Сравнение доходности FGADX и MIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGADX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции FGADX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.27% соответственно.
FGADX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 68.51%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 13.80%
MIDSX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 58.65%
- 3 года*
- 43.79%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам FGADX и MIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGADX Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class | -6.78% | 197.29% | 17.98% | 2.20% | -23.24% | -3.76% | 44.60% | 51.87% | -17.89% | 0.06% |
MIDSX Midas Fund | -5.44% | 195.76% | 7.27% | -1.79% | -11.11% | -19.23% | 10.64% | 30.56% | -12.90% | 5.98% |
Correlation
The correlation between FGADX and MIDSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.90 |
The correlation between FGADX and MIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGADX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск
FGADX
MIDSX
Сравнение FGADX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGADX | MIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.24 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGADX и MIDSX
Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и MIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGADX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.57% | -89.77% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -37.99% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -37.99% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -43.33% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.27% | -57.07% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -45.58% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -63.48% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 13.17% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGADX и MIDSX
Текущая волатильность для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) составляет 17.33%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что FGADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGADX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 18.36% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 39.68% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 46.39% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 35.10% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 33.61% | -0.55% |
Сравнение комиссий FGADX и MIDSX
FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGADX и MIDSX
Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGADX Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class | 10.53% | 9.81% | 12.51% | 3.09% | 0.00% | 8.83% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 8.38% |
MIDSX Midas Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FGADX and MIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MIDSX has higher volatility (18.36%) compared to FGADX (17.33%). In terms of maximum drawdown, FGADX dropped -78.57% vs MIDSX's -89.77%.
FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGADX и MIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор