Сравнение FGADX с CEF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGADX показывает доходность 5.78%, а CEF немного ниже – 5.55%. За последние 10 лет акции FGADX превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 18.40% против 15.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGADX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGADX и CEF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и CEF.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что FGADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.