PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGADX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGADX с BGEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) and BGEIX (American Century Global Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FGADX returned 16.24%/yr vs 13.90%/yr for BGEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGADX charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for BGEIX.

Доходность

Сравнение доходности FGADX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGADX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции FGADX превзошли акции BGEIX по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.90% соответственно.

FGADX

1 день
1.16%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
19.14%
1 год
85.86%
3 года*
54.16%
5 лет*
22.03%
10 лет*
16.24%

BGEIX

1 день
1.25%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.13%
6 месяцев
9.50%
1 год
65.37%
3 года*
44.25%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGADX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		6.92%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		2.13%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Correlation

The correlation between FGADX and BGEIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.94

The correlation between FGADX and BGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с OCMGXFGADX с FEGOXFGADX с FGPMXFGADX с RYPMX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO

Доходность на риск

FGADX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGADX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGADXBGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.54

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.93

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.14

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

5.64

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGADX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BGEIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGADXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.54

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FGADX и BGEIX

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, примерно равная максимальной просадке BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и BGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGADXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.57%

-78.69%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-30.55%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-30.55%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-46.62%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.27%

-51.92%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.57%

-23.73%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.71%

-35.16%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

11.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FGADX и BGEIX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеют волатильность 13.61% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGADXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

13.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

34.97%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

42.70%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

33.61%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

33.25%

-0.48%

Сравнение комиссий FGADX и BGEIX

FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BGEIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGADX и BGEIX

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности BGEIX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.83%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.18%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FGADX and BGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGEIX has higher volatility (13.85%) compared to FGADX (13.61%). In terms of maximum drawdown, FGADX dropped -78.57% vs BGEIX's -78.69%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGADX и BGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор