PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.53%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FFVFX и PDDDX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund

Доходность на риск

FFVFX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.03

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.83

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.88

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFVFX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и PDDDX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и PDDDX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-18.88%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-5.29%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-16.64%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.60%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.06%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.09%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и PDDDX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.43%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.72%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

6.65%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

13.75%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.45%

-3.82%