PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%5.28%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с AAAMXFYTKX с FHNDXFYTKX с PDDDX

Сравнение комиссий FFVFX и FYTKX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Доходность на риск

FFVFX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.51

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.39

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.88

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FYTKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FYTKX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FYTKX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FYTKX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-15.80%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.67%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-15.80%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.55%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-2.92%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FYTKX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.43%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.27%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.85%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

5.26%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

4.73%

+2.90%