PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с XTAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. FFTY is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.44%/yr vs 10.65%/yr for XTAP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.29%.

FFTY

1 день
-4.21%
1 месяц
5.39%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.43%
3 года*
21.26%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
7.91%

XTAP

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.37%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.94%23.38%18.36%12.40%-51.08%4.70%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.29%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between FFTY and XTAP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.68

The correlation between FFTY and XTAP shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFTY и XTAP

Секторы
FFTY
XTAP

Технологии

39.4%
35.7%

Промышленность

23.1%
8.3%

Здравоохранение

12.8%
8.5%

Энергетика

7.3%
3.5%

Финансовые услуги

6.7%
11.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

FFTY
39.4%
XTAP
35.7%

Промышленность

FFTY
23.1%
XTAP
8.3%

Здравоохранение

FFTY
12.8%
XTAP
8.5%

Энергетика

FFTY
7.3%
XTAP
3.5%

Финансовые услуги

FFTY
6.7%
XTAP
11.6%

Сырьевые материалы

FFTY
2.9%
XTAP
1.8%

Коммуникационные услуги

FFTY
2.8%
XTAP
11.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY
2.8%
XTAP
4.9%

Потребительский циклический сектор

FFTY
2.3%
XTAP
10.2%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
XTAP
2.4%

Недвижимость

FFTY

-

XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ

Доходность на риск

FFTY vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTYXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.06

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
6.76

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.05

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

11.34

-9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

62.48

-58.33

FFTY vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTY и XTAP

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-22.13%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-1.72%

-21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-11.83%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-22.13%

-37.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-0.91%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-3.42%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

0.31%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и XTAP

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

2.05%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

3.72%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

4.83%

+31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

14.55%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

14.36%

+13.31%

Сравнение комиссий FFTY и XTAP

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и XTAP

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and XTAP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (13.44%) compared to XTAP (2.05%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.65% vs -0.44% for FFTY. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.65% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for XTAP.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор