PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с FSRBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с FSRBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и FSRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		-2.09%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у FSRBX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.88% соответственно.

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%

FSRBX

1 день
2.81%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.29%
1 год
15.14%
3 года*
21.56%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Fidelity Select Banking Portfolio

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с FLC
Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FSKAXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIX

Сравнение комиссий FFSIX и FSRBX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio

Доходность на риск

FFSIX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXFSRBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.52

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.83

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

2.15

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. FSRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXFSRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFSIX и FSRBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и FSRBX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FSRBX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		1.51%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и FSRBX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, примерно равная максимальной просадке FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и FSRBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXFSRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-76.89%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-15.60%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-41.95%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-51.23%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-11.89%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-13.30%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.98%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и FSRBX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXFSRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.49%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

18.36%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

27.58%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

26.93%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

29.53%

-5.68%