PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с FSLBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFSIX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции FSLBX немного впереди с 13.45%.

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с LIVIX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FSHOXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Сравнение комиссий FFSIX и FSLBX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Доходность на риск

FFSIX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXFSLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.19

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.08

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.19

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

-0.51

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между FFSIX и FSLBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и FSLBX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FSLBX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и FSLBX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и FSLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-68.20%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-24.67%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-30.87%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-40.56%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-22.14%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-14.86%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

9.36%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и FSLBX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.45%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

17.21%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

27.05%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.77%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.67%

+0.18%