PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFSDX с FFRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSDX с FFRGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) and FFRGX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFSDX returned 10.62%/yr vs 10.51%/yr for FFRGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и FFRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у FFRGX с доходностью 12.75%.

FFSDX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.17%
С начала года
13.74%
1 год
25.96%
3 года*
19.13%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

FFRGX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.21%
С начала года
12.75%
1 год
23.52%
3 года*
19.08%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSDX и FFRGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.74%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		12.75%23.41%15.21%20.31%-18.37%16.96%17.58%9.49%

Correlation

The correlation between FFSDX and FFRGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between FFSDX and FFRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFSFXFFSDX с FFIKX
Часто сравнивают с FFRGX:
FFRGX с FPTKXFFRGX с PLWIXFFRGX с FSPGXFFRGX с FCNTXFFRGX с FHVDXFFRGX с FSELXFFRGX с SSFNX

Доходность на риск

FFSDX vs. FFRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFRGX
Ранг доходности на риск FFRGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c FFRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSDXFFRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.79

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.51

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.59

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.76

+0.91

FFSDX vs. FFRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и FFRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и FFRGX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки FFRGX в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и FFRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSDXFFRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-32.87%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.16%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-16.45%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-28.15%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.94%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.63%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.35%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и FFRGX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) имеют волатильность 4.65% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSDXFFRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.74%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.57%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

14.77%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.92%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.35%

-0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и FFRGX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как FFRGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.91%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FFSDX and FFRGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFRGX has higher volatility (4.74%) compared to FFSDX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FFSDX dropped -31.03% vs FFRGX's -32.87%.

FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSDX и FFRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор