PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 3.41% против 9.00% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FFRSX и ISCAX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.37

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.18

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

9.41

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.30

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.53

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.49

+0.70

Корреляция

Корреляция между FFRSX и ISCAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и ISCAX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и ISCAX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-71.55%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-11.91%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-40.33%

+32.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-40.33%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-9.40%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-22.33%

+21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.06%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.83%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

10.76%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

17.44%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

17.32%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

17.31%

-14.07%