PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRIX с CPMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) and CPMPX (Changing Parameters Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFRIX returned 4.82%/yr vs 4.18%/yr for CPMPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FFRIX charges 0.72%/yr vs 2.90%/yr for CPMPX.

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у CPMPX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции FFRIX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.18% соответственно.

FFRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.09%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.82%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.61%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRIX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		1.92%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.85%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Correlation

The correlation between FFRIX and CPMPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VMFXXFFRIX с PDIFFRIX с VOO
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с MDHVXCPMPX с THHYXCPMPX с KHYAXCPMPX с EIAMXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYX

Доходность на риск

FFRIX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXCPMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.26

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
4.97

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.48

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

12.81

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPMPX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.65

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и CPMPX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и CPMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRIXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-8.87%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-1.31%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-8.13%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-8.13%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-8.13%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.09%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-1.87%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.46%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и CPMPX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRIXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.29%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.80%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

3.83%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

3.11%

+1.04%

Сравнение комиссий FFRIX и CPMPX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и CPMPX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности CPMPX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.80%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		7.03%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%

Часто задаваемые вопросы

FFRIX and CPMPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRIX has higher volatility (0.60%) compared to CPMPX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FFRIX dropped -22.12% vs CPMPX's -8.87%.

CPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRIX и CPMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор